Systeme & Risikoberichte

Effizienz und Klarheit durch Informationstechnologie und Methodik

Grundvoraussetzung für aussagestarke und effiziente Beratungs- und Controllingleistungen ist der Einsatz innovativer Informationstechnologie und -systeme. Getrieben von unseren Überzeugungen haben wir festgestellt, dass die verfügbaren Informationen nicht ausreichen um unsere Methodik und Aussagen zu ermöglichen.

Seit 2012 haben wir folgende Anwendungen entwickelt, die teilweise auch unabhängig von unseren Controlling- und Beratungsleistungen bezogen werden können:

invalue Asset Pro – Risikomanagementsystem für die Bewertung und Steuerung der Kapitalanlage

Strukturierte Bewertungsinformationen für alle Ebenen der Kapitalanlage dargestellt
Effiziente Integration der verfügbaren Informationen (Custodian, Vermögensverwalter, Bloomberg, etc.)
Ergänzende Berechnungen und Konsolidierungen zur Risikobeurteilung
Auf den Investor abgestimmter Katalog an Controlling-Dimensionen, Messgrössen und Bewertungslogiken
Beurteilung von Ergebnissen und Risiken über die Zeit

invalue Perspektiv Pro – Infrastruktur für Szenariosimulationen (Asset/Liability)

Simulation auf Basis effektiver Ausgangslage und Planung (Assets, Liabilities) des Investors
Nicht nur die Anlageallokation, jede Umsetzung wird mit ihrem individuellen Charakter berücksichtigt
Vordefinierte und eigene Finanzmarktszenarien sowie eigene Liability-Szenarien
invalue Fundamentalprognosen Rendite & Risiko: Konstante Bewertung & Mean Reversion
Berücksichtigung individueller Rebalancing- und Overlayansätze
Simulationen und Darstellung der Ergebnisse

invalue Immo Pro – Analyse-Plattform für indirekte Immobilienanlagen

Rendite & Risiken aller indirekten Immobilienanlagen konsolidiert und detailliert
Fundamentaldaten einzelner Anlagelösungen
Peer-Auswertungen auf Stufe Portfolio oder einzelner Anlagen
Verständlich aufgearbeitete und interpretierbare Auswertungen
Beurteilung der Ergebnisse und Risiken über die Zeit dargestellt

invalue Rating Pro – Risikoeinschätzung von festverzinslichen Anlagen

Alternatives quantitatives Ratingsystem in Ergänzung zu Rating-Agenturen (vgl. FINMA/EIOPA/ Solvency II)
Vorteil: frühere Erkennung anstehender Downgrades auf Basis verfügbarer Marktdaten
Titel- und emittentenspezifische Einschätzungen zur Qualität der Anlage
Übersichtliche Auswertung und Darstellung der Risikoeinschätzung in Klassen
Beurteilung von Ergebnissen und Risikoverläufen über die Zeit

Bond Szenario Simulation – Szenarioanalyse für Bonds

Individuelle Zinsszenarionen können abgebildet werden
Kundenindividuelle & indexbasierte Ausgangslage im Vergleich (Laufzeiten, Allokation, Zinsniveau)
Übersichtliche Auswertung und Darstellung verschiedener Zinsszenarien
Attribution der Effekte Rolldown, Coupon, Shift (Wertveränderung)